Excel VBA ユーザーフォームのクローズボタン
Hide close 'X' button on excel vba userform for my progress bar - Stack Overflow
UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
というイベントがあるので、CancelをFalseにすれば、closeイベントがfalseになる。CloseModeはいろいろ？
Excel VBA ユーザーフォーム
ExcelVBA